最近参加对冲基金w*o*r*l*d q*u*a*n*t 的笔试，有几道题很有意思，他们不会寻到这吧，那就死了。

1某种赌博游戏,你可以扔色子N次,你需要支付500+5N，在任意一把可以拿所得色子点数*100走人，如你选择N=3,你第一次仍1，第二次仍6就可以拿600走人。

1。问特定的N，什么是最优的策略？
2。N要大于多少，期望收益才是正的，即减去支付后？

可以把500+5N看做期权费，点数*100是payoff收益，常规的算。我算N=6 期望收益也是负的，是不是算错了。

2 一人51个硬币，1人50个硬币，都扔，按硬币正面朝上数量决定胜负，问甲赢乙的概率，甲输给乙概率，平局概率？

我一想甲25个朝上和26个朝上概率一样 凭感觉赢的概率1/2  平的概率+ 输的概率=1/2呢？  赢的概率要从甲51个向上的概率*1+甲50个向上的概率*乙<=49个向上的概率+......+到完 statistics inference 第6章好像讲过二项式分布极限是正态分布的，谁帮忙看看。否则没法算了， 当时死活也想不起来了

3 3*3*3立方体，从任意一个格走，遍历各个格不重不落一个最后到中间一个方格的路线，一次只能到临近的方格？  我以为很简单 后来发现不对啊，除了正中央的格子，一个格子涂黑，相邻的格子涂白，上层有5个黑，4个白，中间4个黑，4个白，下层5个黑，4个白，这样，14个黑，12个白，每走一个黑，都要经过白，但14个黑，12个白，最后总剩下一个黑没法走......

4 15个数，最坏情况下找出最大最小的方法要比较多少次？
我觉得7+15次=22次把

                              1                                   把小的比出来要1次

             2                               1                  把小的比出来要2次

     6              2                 1            4           把小的比出来要4次

  7    6      3        2        1      3     4     5       把输的挑出来，这不算比较
7 8  6 9   3 7    2 10   1 11  3 8  4  6  5.....

 8      9      7      10      11     8     6     5          把大的比出来要8次

     9             10                 11          5             把大的比出来要4次

            10                                11                   把大的比出来要2次

                              11                                      把大的比出来要1次

                                                                  = 15次

5. 你站屋里，墙面，侧面，顶面各有一面墙，问能看见几个镜像？ 如果6个面都有镜子呢？

3个，后来我发现去健身房，发现如果对着墙角站往墙角看，你的左边的镜像的镜像有半个，你的右边的镜像的镜像有半个，加起来组合成了一个，这样一想一共有4个镜像了；

6个.

7. 4个灯a1 a2 a3 a4 对应4个开关b1 b2 b3 b4，刚开始不知道是灭是亮，找出策略让它全灭或全亮；

把所有的可能性都找出来，然后找规律，发现是开这个关这个，隔一个开一个，最后连着开两个，试一试就出来了，不知道对不对

8 上次worldquant题的第一题改做rr(rr(rr(6)-4)-2)), 而且其中一个判断条件改成 if(x<5)http://www.docin.com/p-6473837.html

最后费了9牛2虎之力写出来了，还把最后答案84写成85，输出还少了好几行：（

可能是股指期货快要开了把，对冲基金就进来了，他们在北京一共有了9个大陆的，好像都是博士，去年在美国只招了个stanford的，总部在conneticut,那边好多hedge fund。 也是因为国内人便宜吧，那边都要169k average, 还要赞助H1B签证，交养老基金，交税，什么401K福利等，这边至少可以省一办， 这边去年最多的一个说bonus有百万人民币，但没有说其他人，而且说工作时间超长10小时以上； 这边招人第一年看好多paper,然后每周跟advisor至少交流一次 当apprantice，然后自己做出strategy策略，就是无论股市怎么走，策略都要赚钱，他给我们展示了下叫Alpha X的策略，不止一个策略，要好多个策略，然后到他的一个simulator机子上给不同的senario，如高波动性等测试策略，刚开始是research scientist, 后来可以提升为Sr. Portforlio Manager, 做的就是quant的活，以后可以资助新加坡工作签证，就没了。这比赞助H1B签证可便宜不少，我看他们家在美国去年赞助了3-4个H1B签证，年薪写的是100k左右的员工。说以后operation等其他部门也要搬到北京来，我还记得07年一个华人开的对冲基金在北京的operation办事处还在招人。 他们老板是Igor好像是个印度还是犹太人，跟这次这个华人是同事，以前都在bell实验室工作，后来觉得搞electric engineering 没有意思，他俩去了columbia读MBA, Igor读的finance,这个华人读的general managment, 后来他们去了top20的millinium fund hedge ,帮millinium老板赚了好多钱，后来想为什么不单飞，老板说等三年后我让你们成立公司，只不过只帮我投资，于是有了这家。

前年第UBS香港也在招index future trader，说先在香港训练然后回大陆做股指期货，也是现场问这样的题，我估计很让那个面试官怀疑我的IQ了当时.